Кафе-клубы "Швайн", "FM-кафе", "Дума"..первое что вспомнилось. Это довольно маленькие клубы. Есть побольше - "Гоголь" например..
Еще есть такое место, арт-площадка "Сливовая пальма", там как раз проводятся мероприятия в духе ваших...Арт-директору клуба может быть это интересно.
А вообще, в Москве таких мест ооочень много! По ценам к сожалению подсказать не могу.